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「金融市場の高頻度データ分析 -データ処理・モデリング・実証分析-」

「金融市場の高頻度データ分析 -データ処理・モデリング・実証分析-」

  • 著者 林 高樹、佐藤 彰洋
  • 出版社 朝倉書店
    ISBN 9784254295436
    価格 本体3,700円+税
    発行 2016年7月初版

     本書の「金融市場の高頻度データ」とは、短い間隔で生成される取引またはそれに類する市場の記録に関するデータを指す。近年、金融市場の高頻度データは、誰もが手にすることができるようになってきている。かつて、高頻度データは高価で、一部の人しかこのデータに触れることができなかった。そのような時代には、データを入手できるかが重要であった。しかしながら、近年、大量のデータを安価に入手できるようになったことより、高頻度データをどのように分析し、分析結果をどのように活用し意思決定につなげるかが金融実務において重要な課題となっている。本書では、国内株式市場と外国為替市場にフォーカスし、高頻度データの分析の方法論、データ処理の方法、モデリング、実証分析結果の例を示し、高頻度データ分析をどのようにはじめ、得られた結果をどうやって解釈すればよいかについて丁寧に解説するよう心掛けた。また、インターネット時代に適応し、データ分析の例やソースコードに関するテキストはウェブページからダウンロードできるようにした。こうして、パソコンを取り扱うことができれば、実際に金融市場のデータを入手して、手元のパソコンで分析を試してみることができるように構成した。


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